2017年9月24日 星期日

2017/9/19 美國CFTC 期貨及 期權淨倉位觀察

2017/9/19 美國CFTC 期貨及 期權淨倉位觀察


二星期沒有報CFTC 期貨及 期權淨倉位觀察了, 因這二星期淨倉位沒有特別變化 (上星期 RUSSEL 2000 (羅素2000指數) 除外).



2017/9/19日美股繼續  上升, CFTC 大戶 倉位步處如下 :

1) DJ : 



Chart 1

Chart 2


Chart 3

DJ :  
DJ總淨好倉(Net OI  A+L+N+O)  繼續增加 至 47,400 張 ( chart 2) !!! 是2010/7/20 以來 最多的淨好倉

有乜啟示 ? 


2) S& P :



Chart 4


Chart 5


SP:  
AM /Institutional ( 基金經理/機構投資者 )淨好倉增20575 , 應是繼續睇好
但冲基金 淨淡倉 亦增了 29,946,

AM /Institutional ( 基金經理/機構投資者) 對冲基金 好淡掙持 ?



3) VIX :

















Chart 6






Chart 7

VIX :
AM /Institutional (
基金經理/機構投資者 )淨好倉 ( S&P ) 減小了2,921,
而對冲基金 淨淡倉則增加了9,543, 是對冲基金繼續 VIX (睇好S&P)

似乎部份基金經理/機構投資者及對冲基金 方向一致睇淡 VIX (即睇S&P 會升)  ??




4) NDX : 

















Chart 8








Chart 9



Chart 10


NDX : 
基金經理/機構投資者 (AM /Institutional ) 由淨好倉 4085張增加了 4,318 張
及 冲基金 由淨好倉 528張增加了 3,910 張,
以致總淨好倉(Net OI  A+L+N+O) 由負數轉為正數,  !!!!!
基金經理/機構投資者及冲基金方向一致睇 好 NDX 了

從上述 圖表 (Chart 10)  , 由2010/7/20至 2017/8/22 共 有4段時段 ( 1,2,3,4) 總淨好倉(Net OI  A+L+N+O) 由正數轉為負數!!! , 第1 段 ( 22/8/2017) 先正數轉為負數,3星期後 19/9/2017 又改(Net OI  A+L+N+O) 由轉負數為正數, 又改為睇好 NDX 


(註 : 22/8/2017 一文 : 咁驚唔驚……………….. NDX 大跌呢 ? 哈………哈……………哈……………………….. !!! ) 



5) RUSSELL 2000 (羅素2000指數)




Chart 11





Chart 12

       RUSSELL 2000 (羅素2000指數):

          星期觀察CFTC 原始數據, 感覺CFTC 原始數據可能出錯,  這星期(19/9/2017)再查看CFTC 原始數據, 覺得這二星  
          期CFTC RUSSELL 2000 (羅素2000指數) 原始數據應是出
          錯


         所以 不評論羅素2000指數的淨倉位!






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