二星期沒有報CFTC 期貨及 期權淨倉位觀察了, 因這二星期淨倉位沒有特別變化 (上星期 RUSSEL 2000 (羅素2000指數) 除外).
2017/9/19日美股繼續 上升, CFTC 大戶 倉位步處如下 :
1) DJ :
3) VIX :
Chart 1
Chart 2
Chart 3
DJ :
DJ總淨好倉(Net OI A+L+N+O) 繼續增加 至 47,400 張 ( chart 2) !!! 是2010/7/20 以來 最多的淨好倉
有乜啟示 ?
2) S& P :
Chart 4
Chart 5
SP:
AM /Institutional ( 基金經理/機構投資者 )淨好倉增20575張 , 應是繼續睇好
但冲基金 淨淡倉 亦增了 29,946張,
AM /Institutional ( 基金經理/機構投資者) 對冲基金 好淡掙持 ?
3) VIX :
Chart 6
Chart 7
VIX :
AM /Institutional ( 基金經理/機構投資者 )淨好倉 (睇 S&P 跌) 減小了2,921張,
而對冲基金 淨淡倉則增加了9,543張, 是對冲基金繼續睇 淡VIX (睇好S&P) 也
AM /Institutional ( 基金經理/機構投資者 )淨好倉 (睇 S&P 跌) 減小了2,921張,
而對冲基金 淨淡倉則增加了9,543張, 是對冲基金繼續睇 淡VIX (睇好S&P) 也
似乎部份基金經理/機構投資者及對冲基金 方向一致睇淡
VIX (即睇S&P 會升) ??
4) NDX :
Chart 8
Chart 9
Chart 10
NDX :
基金經理/機構投資者 (AM /Institutional ) 由淨好倉 4085張增加了 4,318 張
及 冲基金 由淨好倉 528張增加了 3,910 張,
以致總淨好倉(Net OI A+L+N+O) 由負數轉為正數, !!!!!
基金經理/機構投資者及冲基金方向一致睇 好 NDX 了
從上述 圖表 (Chart 10) , 由2010/7/20至 2017/8/22 共 有4段時段 ( 1,2,3,4) 總淨好倉(Net OI A+L+N+O) 由正數轉為負數!!! , 第1 段 ( 22/8/2017) 先正數轉為負數,3星期後 19/9/2017 又改(Net OI A+L+N+O) 由轉負數為正數, 又改為睇好 NDX
(註 : 22/8/2017 一文 : 咁驚唔驚……………….. NDX 大跌呢 ? 哈………哈……………哈……………………….. !!! )
5) RUSSELL 2000 (羅素2000指數)
Chart 11
Chart 12
RUSSELL 2000 (羅素2000指數):
上星期觀察CFTC 原始數據, 感覺CFTC
原始數據可能出錯, 這星期(19/9/2017)再查看CFTC 原始數據, 覺得這二星
期CFTC RUSSELL 2000 (羅素2000指數) 的原始數據應是出
錯 了
所以 暫不評論羅素2000指數的淨倉位!
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