2017/10/3 美國CFTC ,COT 期貨及 期權報告淨倉位觀察

2017/10/3

美國CFTC ,COT 期貨及 期權報告淨倉位觀察

上星期沒有報CFTC, COT 期貨及 期權淨報告倉位觀察了

美股 DJ, S&P兩大指數 在21/9/2017衹回調4天便反彈 至5/7/2017 歷史高位,而 NDX  18/9/2017回調6天便反彈 至6/7/2017 歷史高位 6590.18. 

觀察淨倉位如 : 

1) DJ 

DJ 由 25/9/2017 22219.11 低位 (由21/9/2017 高位22419.51衹回調4天便反彈 至5/7/2017 歷史高位 22777.04, CFTC COT報告大戶 倉位步處如下 :

Chart 1

Chart 2

Chart 3

DJ總淨好倉(Net OI  A+L+O+N)  繼續增加 至 26/9/2017 51, 573 張!!! 又是2010/7/20 以來 最多的淨好倉, 須然 3/10/2017 跌至48,159 但然是 2010/7/20 以來第二高.

有乜啟示 ?

 2) S&P 

Chart 4

Chart 5

Chart 6

S&P:

AM /Institutional ( 基金經理/機構投資者 )淨好倉160,553張, 一方睇好, ３方睇淡, 但好倉亦減小了 21,700張 (12%).  

但冲基金淡倉 亦減小了 16,244張 ( 26.2%) , 

AM /Institutional ( 基金經理/機構投資者) 對冲基金又再好淡掙持 ?

但圖6顯示淨好倉 ( A+L+O+N) 由 29/8/2017 121,183 持續 下跌至 3/10/2017 的 77,531 (-36% ), 期間 S&P 由2428.2 升至/10/2017 2552. 51歷史高位. 

3) VIX

Chart 7

Chart 8

VIX :

AM /Institutional ( 基金經理/機構投資者 )淨好倉 (睇 S&P 跌) 增加了20,523張,

而對冲基金 淨淡倉則增加了25,205張, 是對冲基金繼續睇 淡VIX (睇好S&P) 也

似乎部份基金經理/機構投資者睇好 VIX (即睇S&P 會跌或買保險)  ??

4) NDX

Chart 9

Chart 10 

NDX : 

淨好倉 ( A+L+O+N) 由 19/9/2017 5,856 又持續 下跌至 3/10/2017 1,175張 !!

5) 5) RUSSELL 2000 (羅素2000指數)

羅素2000指數, 數據似乎不一致,  所以不評論羅素2000指數的淨倉位!